verdi-optimo

DIGITAL
ADVISORY

Efficient Model Portfolio Construction

Tramite l’applicazione di algoritmi di massimizzazione del rendimento e minimizzazione dei rischi assoluti e relativi, OPTIMO consente l’ottimizzazione vincolata e la rivisitazione dinamica dell’asset allocation dei portafogli modello, in base ai parametri definiti centralmente oppure specificati dal singolo utente

OW-Exag-Optimo

DIGITAL ADVISORY

  • MODEL PORTFOLIO CONSTRUCTION

    STRATEGIC PORTFOLIO OPTIMIZATION Ottimizzazione di portafoglio basata sull’approccio Black-Litterman, in compliance con i requisiti MiFID

    TACTICAL PORTFOLIO OPTIMIZATION Ottimizzazione di portafoglio tattica tramite l’utilizzo di viste assolute, relative e pesate, minimizzandone la volatilità

    WHAT-IF & RISK ANALYSIS Simulazioni what-if, analisi di richio, forward e back analysis, calcolo TWRR

KEY BENEFITS

  • Utilizzo delle tecniche di ottimizzazione e algoritmi più utilizzati sul mercato
  • Riduzione della complessità legata al processo di asset allocation e dei rischi operativi
  • Aumento dell’efficienza e risparmio di tempi/costi
  • Possibilità di gestire l’ottimizzazione di portafoglio in maniera omogenea da parte di diversi utenti
  • Generazione di portafogli MiFID compliant
  • Possibilità di essere preparati per le verifiche esterne in termini di audit e dimostrabilità delle scelte tattiche e strategiche

FEATURES

  • Ottimizzazione di portafoglio basata sull’approccio Black-Litterman, in compliance con i requisiti MiFID
  • Ottimizzazione di portafoglio tattica tramite l’utilizzo di viste assolute, relative e pesate, minimizzandone la volatilità
  • Generazione di frontiere efficienti con un numero personalizzabile di portafogli mono o multi asset, storicizzazione e confronto tra le stesse
  • Gestione del portafoglio di benchmark in termini di rischio/rendimento atteso e serie storiche
  • Fine-tuning di portafoglio in tempo reale, monitoraggio ex-ante ed ex-post
  • Simulazioni what-if, analisi di rischio, forward e back analysis, calcolo TWRR
  • Calcolo indicatori quantitativi (VaR, C-VaR, Volatility, Rolling Volatility, etc)
  • Tracciabilità delle informazioni e delle viste utilizzate e delle scelte tattiche/strategiche effettuate